Сравнение SPYI с GC=F
SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos, while GC=F (Gold Futures) is an asset.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и GC=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPYI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.94% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI vs. GC=F — Ранг доходности на риск
SPYI
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYI c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | — | — |
Подберите оптимальное распределение для SPYI и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор