Сравнение SPYI с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
SPYI и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и CSHI
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
SPYI vs. CSHI — Ранг доходности на риск
SPYI
CSHI
Сравнение SPYI c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.65 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.92 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.99 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.21 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 28.78 | -20.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.65 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 4.09 | -3.08 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и CSHI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и CSHI
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и CSHI
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -1.69% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -1.69% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | 0.00% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.03% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.19% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и CSHI
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 0.39% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 0.68% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 2.01% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 1.35% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 1.35% | +11.77% |