PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 16.57%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%19.03%18.09%-2.44%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between SPYI and BNDI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.28

Сравнение распределения секторов SPYI и BNDI

Секторы
SPYI
BNDI

Технологии

35.5%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPYI
35.5%
BNDI
35.6%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
BNDI
11.8%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
BNDI
10.1%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
BNDI
8.5%

Промышленность

SPYI
8.4%
BNDI
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
BNDI
4.9%

Энергетика

SPYI
3.5%
BNDI
3.5%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
BNDI
2.4%

Недвижимость

SPYI
2.0%
BNDI
1.9%

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
BNDI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVTBNDI с AGG

Доходность на риск

SPYI vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.61

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.42

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.43

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

8.67

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа BNDI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.61

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.66

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SPYI и BNDI

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-6.98%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-2.75%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-5.83%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.67%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-1.71%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.77%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и BNDI

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.37%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

3.08%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

4.17%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

6.19%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

6.19%

+6.72%

Сравнение комиссий SPYI и BNDI

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и BNDI

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and BNDI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (1.78%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.57% vs 4.89% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.57% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 5.79% for BNDI.

SPYI is categorized as Derivative Income, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.58% for BNDI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор