Сравнение SPYI с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
SPYI и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и BNDI
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
SPYI vs. BNDI — Ранг доходности на риск
SPYI
BNDI
Сравнение SPYI c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.67 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.78 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 6.74 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.64 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и BNDI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и BNDI
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и BNDI
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -6.98% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -3.37% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -1.51% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.75% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.89% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и BNDI
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что SPYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.06% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 2.85% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 4.89% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 6.27% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 6.27% | +6.85% |