PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPYD tracks the S&P 500 High Dividend Index while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.59%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.59% против 15.56% соответственно.

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SPYD and VOO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.68

Over the past year, the correlation between SPYD and VOO has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYD и VOO

Секторы
SPYD
VOO

Недвижимость

25.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

16.3%
4.9%

Финансовые услуги

12.1%
11.6%

Коммунальные услуги

11.4%
2.4%

Энергетика

9.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.2%

Здравоохранение

5.2%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.1%
11.3%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Технологии

2.7%
35.7%

Промышленность

2.3%
8.3%

Недвижимость

SPYD
25.8%
VOO
1.9%

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.3%
VOO
4.9%

Финансовые услуги

SPYD
12.1%
VOO
11.6%

Коммунальные услуги

SPYD
11.4%
VOO
2.4%

Энергетика

SPYD
9.2%
VOO
3.5%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.5%
VOO
10.2%

Здравоохранение

SPYD
5.2%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

SPYD
5.1%
VOO
11.3%

Сырьевые материалы

SPYD
3.4%
VOO
1.8%

Технологии

SPYD
2.7%
VOO
35.7%

Промышленность

SPYD
2.3%
VOO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SPYD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.39

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.25

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.16

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

14.73

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.39

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.89

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SPYD и VOO

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-33.99%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-8.90%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-18.69%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-24.52%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-33.99%

-12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.70%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.69%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.91%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и VOO

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.84%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.90%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.80%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.81%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

18.01%

+1.77%

Сравнение комиссий SPYD и VOO

SPYD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и VOO

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and VOO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to SPYD (2.57%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 8.59% for SPYD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for SPYD.

SPYD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.03% for VOO.

SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор