Сравнение SPYD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPYD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYD или VOO.
Основные характеристики
| SPYD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.15% | 24.51% |
| Дох-ть за 1 год | 33.94% | 32.00% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.08% | 15.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 16.91 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 12.20% |
| Макс. просадка | -46.42% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.32% | -2.16% |
Корреляция
Корреляция между SPYD и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и VOO
С начала года, SPYD показывает доходность 20.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и VOO
SPYD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и VOO
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.06% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и VOO
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и VOO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.