PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с SCHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.89%/yr vs 12.62%/yr for SCHD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.89% против 12.62% соответственно.

SPYD

1 день
0.27%
1 месяц
1.28%
С начала года
12.86%
6 месяцев
12.37%
1 год
17.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.89%

SCHD

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.38%
С начала года
16.62%
6 месяцев
15.65%
1 год
23.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		12.86%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		16.62%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SPYD and SCHD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.87

The correlation between SPYD and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYD и SCHD

Секторы
SPYD
SCHD

Недвижимость

26.5%

-

Потребительский защитный сектор

16.0%
18.5%

Финансовые услуги

11.9%
9.1%

Коммунальные услуги

11.2%
0.0%

Энергетика

8.5%
14.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.7%

Здравоохранение

5.3%
18.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
6.0%

Технологии

3.2%
19.4%

Сырьевые материалы

3.0%
1.2%

Промышленность

2.3%
7.4%

Недвижимость

SPYD
26.5%
SCHD

-

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.0%
SCHD
18.5%

Финансовые услуги

SPYD
11.9%
SCHD
9.1%

Коммунальные услуги

SPYD
11.2%
SCHD
0.0%

Энергетика

SPYD
8.5%
SCHD
14.6%

Потребительский циклический сектор

SPYD
7.3%
SCHD
6.7%

Здравоохранение

SPYD
5.3%
SCHD
18.4%

Коммуникационные услуги

SPYD
4.8%
SCHD
6.0%

Технологии

SPYD
3.2%
SCHD
19.4%

Сырьевые материалы

SPYD
3.0%
SCHD
1.2%

Промышленность

SPYD
2.3%
SCHD
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHDSPYD с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SPYD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.10

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.20

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

5.05

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

12.16

-4.78

SPYD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и SCHD

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-33.37%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-4.61%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-16.13%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-16.85%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-33.37%

-13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-3.38%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-3.31%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.92%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и SCHD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.13%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

7.80%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

11.12%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

14.36%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

16.71%

+3.07%

Сравнение комиссий SPYD и SCHD

SPYD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и SCHD

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SCHD в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.33%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.25%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and SCHD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (3.56%) compared to SCHD (3.13%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.62% vs 8.89% for SPYD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.62% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SPYD.

SPYD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.33% for SCHD.

SPYD is categorized as S&P 500, while SCHD is Dividend. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор