PortfoliosLab logo
Сравнение SPYD с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYD и SCHD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPYD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.00%
167.51%
SPYD
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYD:

0.72

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

SPYD:

1.06

SCHD:

0.40

Коэф-т Омега

SPYD:

1.15

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

SPYD:

0.69

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

SPYD:

2.44

SCHD:

0.77

Индекс Язвы

SPYD:

4.56%

SCHD:

4.32%

Дневная вол-ть

SPYD:

15.50%

SCHD:

15.97%

Макс. просадка

SPYD:

-46.42%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SPYD:

-10.38%

SCHD:

-12.33%

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.12%.


SPYD

С начала года

-3.17%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

-7.41%

1 год

9.48%

5 лет

14.96%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-6.12%

1 месяц

-8.69%

6 месяцев

-8.46%

1 год

1.83%

5 лет

12.95%

10 лет

10.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYD и SCHD

SPYD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYD и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYD: 0.72
SCHD: 0.21
Коэффициент Сортино SPYD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYD: 1.06
SCHD: 0.40
Коэффициент Омега SPYD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYD: 1.15
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара SPYD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYD: 0.69
SCHD: 0.21
Коэффициент Мартина SPYD, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYD: 2.44
SCHD: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.21
SPYD
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и SCHD

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SCHD в 4.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.61%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.09%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPYD и SCHD

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.38%
-12.33%
SPYD
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и SCHD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 10.50%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
11.16%
SPYD
SCHD