Сравнение SPYD с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
SPYD и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYD или VYM.
Основные характеристики
| SPYD | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.15% | 19.54% |
| Дох-ть за 1 год | 33.94% | 28.77% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 9.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.08% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 5.43 |
| Коэф-т Мартина | 16.91 | 17.26 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 10.55% |
| Макс. просадка | -46.42% | -56.98% |
| Текущая просадка | -1.32% | -1.58% |
Корреляция
Корреляция между SPYD и VYM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и VYM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYD показывает доходность 20.15%, а VYM немного ниже – 19.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и VYM
SPYD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYD c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и VYM
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VYM в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.06% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.78% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и VYM
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и VYM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.