PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYD с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

SPYD и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYD и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.45% против 11.22% соответственно.

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOOSPYD с SPHD
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий SPYD и VYM

SPYD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

SPYD vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.19

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.70

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.56

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

6.86

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.19

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Корреляция

Корреляция между SPYD и VYM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и VYM

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок SPYD и VYM

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYDVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-56.98%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.32%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-15.84%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-35.21%

-11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.91%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.25%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.57%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и VYM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYDVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.60%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

7.96%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.14%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

13.97%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

16.33%

+3.47%