PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while HDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.59%/yr vs 9.26%/yr for HDV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.26% соответственно.

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between SPYD and HDV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.83

The correlation between SPYD and HDV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYD и HDV

Секторы
SPYD
HDV

Недвижимость

25.8%

-

Потребительский защитный сектор

16.3%
24.1%

Финансовые услуги

12.1%
11.1%

Коммунальные услуги

11.4%
9.2%

Энергетика

9.2%
22.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.1%

Здравоохранение

5.2%
16.5%

Коммуникационные услуги

5.1%
0.1%

Сырьевые материалы

3.4%
1.2%

Технологии

2.7%
8.2%

Промышленность

2.3%
1.4%

Недвижимость

SPYD
25.8%
HDV

-

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.3%
HDV
24.1%

Финансовые услуги

SPYD
12.1%
HDV
11.1%

Коммунальные услуги

SPYD
11.4%
HDV
9.2%

Энергетика

SPYD
9.2%
HDV
22.3%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.5%
HDV
6.1%

Здравоохранение

SPYD
5.2%
HDV
16.5%

Коммуникационные услуги

SPYD
5.1%
HDV
0.1%

Сырьевые материалы

SPYD
3.4%
HDV
1.2%

Технологии

SPYD
2.7%
HDV
8.2%

Промышленность

SPYD
2.3%
HDV
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с JEPISPYD с VOOSPYD с SPHD
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPYHDV с VOO

Доходность на риск

SPYD vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.10

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.11

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.95

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

11.02

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.10

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.81

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SPYD и HDV

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-37.04%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-5.18%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-10.49%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-15.42%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-37.04%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.54%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.09%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.85%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и HDV

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 2.57%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.19%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.56%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

9.73%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

12.82%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

15.73%

+4.05%

Сравнение комиссий SPYD и HDV

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и HDV

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and HDV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.19%) compared to SPYD (2.57%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, HDV leads with 9.26% vs 8.59% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.26% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for HDV.

SPYD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.91% for HDV.

SPYD is categorized as S&P 500, while HDV is Large Cap Value Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор