PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYD с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с HDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.81%/yr vs 9.57%/yr for HDV. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.57% соответственно.

SPYD

1 день
-0.62%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
9.03%
С начала года
17.85%
1 год
21.24%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.81%
Всё время*
9.71%

HDV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
7.30%
С начала года
19.66%
1 год
24.30%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.57%
Всё время*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDV

iShares Core High Dividend ETF
$205.70M$171.89M$116.16M

SPYD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
$61.34M$50.93M$56.49M

Сравнение доходности по годам SPYD и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.85%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		19.66%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between SPYD and HDV is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.83

The correlation between SPYD and HDV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYD и HDV

Секторы
SPYD
HDV

Недвижимость

26.5%

-

Потребительский защитный сектор

14.6%
24.3%

Финансовые услуги

12.6%
4.7%

Коммунальные услуги

11.6%
8.2%

Энергетика

8.9%
19.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.3%

Здравоохранение

5.4%
23.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.2%

Сырьевые материалы

3.7%
0.8%

Технологии

2.7%
0.9%

Промышленность

2.5%
2.8%

Недвижимость

SPYD
26.5%
HDV

-

Потребительский защитный сектор

SPYD
14.6%
HDV
24.3%

Финансовые услуги

SPYD
12.6%
HDV
4.7%

Коммунальные услуги

SPYD
11.6%
HDV
8.2%

Энергетика

SPYD
8.9%
HDV
19.8%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.4%
HDV
9.3%

Здравоохранение

SPYD
5.4%
HDV
23.9%

Коммуникационные услуги

SPYD
4.6%
HDV
5.2%

Сырьевые материалы

SPYD
3.7%
HDV
0.8%

Технологии

SPYD
2.7%
HDV
0.9%

Промышленность

SPYD
2.5%
HDV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с JEPISPYD с SPHDSPYD с VOO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPYHDV с VOO

Доходность на риск

SPYD vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYD c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.26

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.41

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.71

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

12.85

-3.89

SPYD vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и HDV

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-37.04%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-5.18%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-10.49%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-15.42%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-37.04%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.72%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-3.06%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.90%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и HDV

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.89%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.12%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.54%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

10.80%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

12.94%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

15.78%

+3.99%

Сравнение комиссий SPYD и HDV

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и HDV

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности HDV в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.08%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.07%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and HDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (4.12%) compared to SPYD (3.89%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, HDV leads with 9.57% vs 8.81% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.57% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for HDV.

SPYD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.08% for HDV.

SPYD is categorized as S&P 500, while HDV is Dividend. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор