Сравнение SPYD с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
SPYD и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYD или HDV.
Основные характеристики
| SPYD | HDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.15% | 18.55% |
| Дох-ть за 1 год | 33.94% | 25.62% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 9.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.08% | 8.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 16.91 | 19.19 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 9.68% |
| Макс. просадка | -46.42% | -37.04% |
| Текущая просадка | -1.32% | -1.65% |
Корреляция
Корреляция между SPYD и HDV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и HDV
С начала года, SPYD показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 18.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и HDV
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYD c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и HDV
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности HDV в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.06% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.37% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и HDV
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и HDV
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.