PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPYD с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYD с SPYI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SPYD и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYD или SPYI.

Корреляция

Корреляция между SPYD и SPYI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYD:

0.46

SPYI:

0.71

Коэф-т Сортино

SPYD:

0.80

SPYI:

1.13

Коэф-т Омега

SPYD:

1.11

SPYI:

1.19

Коэф-т Кальмара

SPYD:

0.50

SPYI:

0.76

Коэф-т Мартина

SPYD:

1.59

SPYI:

3.19

Индекс Язвы

SPYD:

5.07%

SPYI:

3.91%

Дневная вол-ть

SPYD:

15.57%

SPYI:

17.12%

Макс. просадка

SPYD:

-46.42%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

SPYD:

-8.87%

SPYI:

-3.09%

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 1.00%.

SPYD

С начала года

-1.54%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

-5.76%

1 год

7.14%

5 лет

15.89%

10 лет

N/A

SPYI

С начала года

1.00%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

-0.11%

1 год

12.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPYD и SPYI

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYD и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYD c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и SPYI

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности SPYI в 12.46%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.53%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.46%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYD и SPYI

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и SPYI

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 4.33%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...