PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с SPYI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. SPYD is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, SPYD returned 15.26%/yr vs 15.13%/yr for SPYI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.49%.

SPYD

1 день
0.27%
1 месяц
1.28%
С начала года
12.86%
6 месяцев
12.37%
1 год
17.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.89%

SPYI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.29%
С начала года
5.49%
6 месяцев
4.60%
1 год
18.10%
3 года*
15.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		12.86%4.65%15.34%3.91%-1.34%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.49%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between SPYD and SPYI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.56

Over the past year, the correlation between SPYD and SPYI has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYD и SPYI

Секторы
SPYD
SPYI

Недвижимость

26.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

16.0%
4.5%

Финансовые услуги

11.9%
11.1%

Коммунальные услуги

11.2%
2.1%

Энергетика

8.5%
3.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.9%

Здравоохранение

5.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.7%

Технологии

3.2%
39.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Промышленность

2.3%
7.8%

Недвижимость

SPYD
26.5%
SPYI
1.8%

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.0%
SPYI
4.5%

Финансовые услуги

SPYD
11.9%
SPYI
11.1%

Коммунальные услуги

SPYD
11.2%
SPYI
2.1%

Энергетика

SPYD
8.5%
SPYI
3.1%

Потребительский циклический сектор

SPYD
7.3%
SPYI
9.9%

Здравоохранение

SPYD
5.3%
SPYI
8.3%

Коммуникационные услуги

SPYD
4.8%
SPYI
10.7%

Технологии

SPYD
3.2%
SPYI
39.1%

Сырьевые материалы

SPYD
3.0%
SPYI
1.7%

Промышленность

SPYD
2.3%
SPYI
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHDSPYD с VOO
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

SPYD vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.77

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.42

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.36

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

11.69

-4.32

SPYD vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и SPYI

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-16.47%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.72%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-16.47%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.55%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-1.81%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.55%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и SPYI

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.56%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.26%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.28%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

10.32%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

13.01%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

13.01%

+6.77%

Сравнение комиссий SPYD и SPYI

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и SPYI

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности SPYI в 13.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.25%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.02%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and SPYI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (4.26%) compared to SPYD (3.56%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYD leads with 15.26% vs 15.13% for SPYI. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYD has performed better with a 15.26% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 4.25% for SPYD.

SPYD is categorized as S&P 500, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор