PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYD с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с SPYI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. SPYD is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, SPYD returned 14.61%/yr vs 16.26%/yr for SPYI. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 10.29%.

SPYD

1 день
-0.62%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
9.03%
С начала года
17.85%
1 год
21.24%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.81%
Всё время*
9.71%

SPYI

1 день
-0.07%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
9.44%
С начала года
10.29%
1 год
20.17%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPYD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
$61.34M$50.93M$56.49M

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF
$164.26M$144.49M$150.73M

Сравнение доходности по годам SPYD и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.85%4.65%15.34%3.91%-1.34%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		10.29%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between SPYD and SPYI is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.53

Over the past year, the correlation between SPYD and SPYI has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYD и SPYI

Секторы
SPYD
SPYI

Недвижимость

26.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

14.6%
4.6%

Финансовые услуги

12.6%
11.7%

Коммунальные услуги

11.6%
2.2%

Энергетика

8.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.6%

Здравоохранение

5.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.0%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Технологии

2.7%
38.3%

Промышленность

2.5%
8.4%

Недвижимость

SPYD
26.5%
SPYI
1.8%

Потребительский защитный сектор

SPYD
14.6%
SPYI
4.6%

Финансовые услуги

SPYD
12.6%
SPYI
11.7%

Коммунальные услуги

SPYD
11.6%
SPYI
2.2%

Энергетика

SPYD
8.9%
SPYI
3.0%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.4%
SPYI
9.6%

Здравоохранение

SPYD
5.4%
SPYI
8.9%

Коммуникационные услуги

SPYD
4.6%
SPYI
10.0%

Сырьевые материалы

SPYD
3.7%
SPYI
1.7%

Технологии

SPYD
2.7%
SPYI
38.3%

Промышленность

SPYD
2.5%
SPYI
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHDSPYD с VOO
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

SPYD vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYD c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.89

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.60

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.63

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

12.61

-3.64

SPYD vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и SPYI

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-16.47%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.72%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-16.47%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.07%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-1.78%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.60%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и SPYI

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.46%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.77%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

10.74%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

12.96%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

12.96%

+6.81%

Сравнение комиссий SPYD и SPYI

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и SPYI

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности SPYI в 11.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.07%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.68%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and SPYI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (3.89%) compared to SPYI (3.46%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.26% vs 14.61% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.26% return vs 14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 4.07% for SPYD.

SPYD is categorized as S&P 500, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор