PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. SPYD is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, SPYD returned 14.37%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%15.34%3.91%-0.17%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between SPYD and SPYI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.57

The correlation between SPYD and SPYI shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYD и SPYI

Секторы
SPYD
SPYI

Недвижимость

25.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

16.3%
4.9%

Финансовые услуги

12.1%
11.8%

Коммунальные услуги

11.4%
2.3%

Энергетика

9.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.1%

Здравоохранение

5.2%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.1%
11.2%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Технологии

2.7%
35.5%

Промышленность

2.3%
8.4%

Недвижимость

SPYD
25.8%
SPYI
2.0%

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.3%
SPYI
4.9%

Финансовые услуги

SPYD
12.1%
SPYI
11.8%

Коммунальные услуги

SPYD
11.4%
SPYI
2.3%

Энергетика

SPYD
9.2%
SPYI
3.5%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.5%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

SPYD
5.2%
SPYI
8.5%

Коммуникационные услуги

SPYD
5.1%
SPYI
11.2%

Сырьевые материалы

SPYD
3.4%
SPYI
1.8%

Технологии

SPYD
2.7%
SPYI
35.5%

Промышленность

SPYD
2.3%
SPYI
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOOSPYD с SPHD
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

SPYD vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.38

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.26

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.96

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

15.43

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.38

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.21

-0.75

Просадки

Сравнение просадок SPYD и SPYI

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-16.47%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.72%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-16.47%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.50%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-1.80%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.48%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и SPYI

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.82%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.41%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

9.63%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

12.92%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

12.92%

+6.86%

Сравнение комиссий SPYD и SPYI

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и SPYI

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and SPYI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (2.57%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.41% vs 14.37% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.41% return vs 14.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 4.21% for SPYD.

SPYD is categorized as S&P 500, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор