PortfoliosLab logo
Сравнение SPYD с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYD и SPHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPYD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.00%
106.01%
SPYD
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYD:

0.72

SPHD:

0.91

Коэф-т Сортино

SPYD:

1.06

SPHD:

1.29

Коэф-т Омега

SPYD:

1.15

SPHD:

1.19

Коэф-т Кальмара

SPYD:

0.69

SPHD:

0.98

Коэф-т Мартина

SPYD:

2.44

SPHD:

3.61

Индекс Язвы

SPYD:

4.56%

SPHD:

3.60%

Дневная вол-ть

SPYD:

15.50%

SPHD:

14.35%

Макс. просадка

SPYD:

-46.42%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

SPYD:

-10.38%

SPHD:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью -1.43%.


SPYD

С начала года

-3.17%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

-7.41%

1 год

9.48%

5 лет

14.96%

10 лет

N/A

SPHD

С начала года

-1.43%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.95%

5 лет

12.93%

10 лет

7.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYD и SPHD

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.


График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHD: 0.30%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYD и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYD: 0.72
SPHD: 0.91
Коэффициент Сортино SPYD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYD: 1.06
SPHD: 1.29
Коэффициент Омега SPYD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYD: 1.15
SPHD: 1.19
Коэффициент Кальмара SPYD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYD: 0.69
SPHD: 0.98
Коэффициент Мартина SPYD, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYD: 2.44
SPHD: 3.61

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.91
SPYD
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и SPHD

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SPHD в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.61%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.46%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок SPYD и SPHD

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.38%
-7.72%
SPYD
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и SPHD

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
9.77%
SPYD
SPHD