Сравнение SPYD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPYD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYD или SPHD.
Основные характеристики
| SPYD | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.15% | 21.33% |
| Дох-ть за 1 год | 33.94% | 31.17% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.08% | 7.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 2.13 |
| Коэф-т Мартина | 16.91 | 18.92 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 11.16% |
| Макс. просадка | -46.42% | -41.39% |
| Текущая просадка | -1.32% | -2.00% |
Корреляция
Корреляция между SPYD и SPHD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и SPHD
С начала года, SPYD показывает доходность 20.15%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 21.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и SPHD
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и SPHD
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SPHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.06% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и SPHD
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и SPHD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.