PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYD с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

SPYD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYD и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции SPYD превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.45% против 7.20% соответственно.

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOOSPHD с SDIV

Сравнение комиссий SPYD и SPHD

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

SPYD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.23

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.42

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.25

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

0.80

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между SPYD и SPHD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и SPHD

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок SPYD и SPHD

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-41.39%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.33%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-19.50%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-41.39%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-5.48%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.70%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.53%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и SPHD

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.03% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.15%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

7.86%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

14.46%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.20%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

17.65%

+2.15%