PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.63%/yr vs 7.17%/yr for SPHD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции SPYD превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.63% против 7.17% соответственно.

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between SPYD and SPHD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.94

The correlation between SPYD and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYD и SPHD

Секторы
SPYD
SPHD

Недвижимость

25.8%
20.1%

Потребительский защитный сектор

16.3%
17.8%

Финансовые услуги

12.1%
15.6%

Коммунальные услуги

11.4%
13.7%

Энергетика

9.2%
14.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
3.4%

Здравоохранение

5.2%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
8.6%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Технологии

2.7%
1.5%

Промышленность

2.3%
0.0%

Недвижимость

SPYD
25.8%
SPHD
20.1%

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.3%
SPHD
17.8%

Финансовые услуги

SPYD
12.1%
SPHD
15.6%

Коммунальные услуги

SPYD
11.4%
SPHD
13.7%

Энергетика

SPYD
9.2%
SPHD
14.1%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.5%
SPHD
3.4%

Здравоохранение

SPYD
5.2%
SPHD
5.1%

Коммуникационные услуги

SPYD
5.1%
SPHD
8.6%

Сырьевые материалы

SPYD
3.4%
SPHD

-

Технологии

SPYD
2.7%
SPHD
1.5%

Промышленность

SPYD
2.3%
SPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOOSPHD с SDIV

Доходность на риск

SPYD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.93

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.43

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.41

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

3.51

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.93

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SPYD и SPHD

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-41.39%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-7.33%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-13.29%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-19.50%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-41.39%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.24%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-4.70%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.94%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и SPHD

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 2.70%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.22%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.60%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

11.10%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

14.17%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

17.64%

+2.14%

Сравнение комиссий SPYD и SPHD

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и SPHD

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPYD and SPHD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPHD has higher volatility (3.22%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPYD leads with 8.63% vs 7.17% for SPHD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.63% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.16% for SPYD.

SPYD is categorized as S&P 500, while SPHD is Dividend. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.30% for SPHD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор