Сравнение SPYD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SPYD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYD или JEPI.
Корреляция
Корреляция между SPYD и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и JEPI
Основные характеристики
SPYD:
1.20
JEPI:
1.75
SPYD:
1.68
JEPI:
2.37
SPYD:
1.21
JEPI:
1.34
SPYD:
1.54
JEPI:
2.95
SPYD:
7.02
JEPI:
12.15
SPYD:
2.18%
JEPI:
1.07%
SPYD:
12.71%
JEPI:
7.45%
SPYD:
-46.42%
JEPI:
-13.71%
SPYD:
-8.52%
JEPI:
-4.42%
Доходность по периодам
С начала года, SPYD показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 12.27%.
SPYD
14.01%
-5.65%
9.47%
14.24%
6.60%
N/A
JEPI
12.27%
-2.16%
6.37%
12.83%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и JEPI
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и JEPI
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности JEPI в 7.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 3.04% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.36% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и JEPI
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и JEPI
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.