PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. SPYD is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, SPYD returned 6.76%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%27.91%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between SPYD and JEPI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.69

The correlation between SPYD and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYD и JEPI

Секторы
SPYD
JEPI

Недвижимость

25.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

16.3%
9.6%

Финансовые услуги

12.1%
9.8%

Коммунальные услуги

11.4%
6.2%

Энергетика

9.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
11.7%

Здравоохранение

5.2%
14.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
6.9%

Сырьевые материалы

3.4%
1.9%

Технологии

2.7%
19.1%

Промышленность

2.3%
13.8%

Недвижимость

SPYD
25.8%
JEPI
3.5%

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.3%
JEPI
9.6%

Финансовые услуги

SPYD
12.1%
JEPI
9.8%

Коммунальные услуги

SPYD
11.4%
JEPI
6.2%

Энергетика

SPYD
9.2%
JEPI
3.5%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.5%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

SPYD
5.2%
JEPI
14.1%

Коммуникационные услуги

SPYD
5.1%
JEPI
6.9%

Сырьевые материалы

SPYD
3.4%
JEPI
1.9%

Технологии

SPYD
2.7%
JEPI
19.1%

Промышленность

SPYD
2.3%
JEPI
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с VOOSPYD с SPHD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SPYD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.99

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.47

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.16

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

3.73

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.99

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.01

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SPYD и JEPI

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-13.71%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-6.68%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-13.26%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-13.71%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-4.83%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-2.12%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.07%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и JEPI

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.35%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

6.07%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

7.85%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

11.06%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

10.80%

+8.98%

Сравнение комиссий SPYD и JEPI

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и JEPI

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and JEPI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (2.57%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs 6.76% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 4.21% for SPYD.

SPYD is categorized as S&P 500, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.35% for JEPI.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор