Сравнение SPYD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SPYD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYD или JEPI.
Основные характеристики
| SPYD | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.15% | 14.44% |
| Дох-ть за 1 год | 33.94% | 17.88% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 7.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 16.91 | 17.99 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 7.05% |
| Макс. просадка | -46.42% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.32% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между SPYD и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и JEPI
С начала года, SPYD показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и JEPI
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и JEPI
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности JEPI в 7.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.06% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.15% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и JEPI
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и JEPI
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.