PortfoliosLab logo
Сравнение SPYD с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYD и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPYD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.74%
65.08%
SPYD
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYD:

0.72

JEPI:

0.39

Коэф-т Сортино

SPYD:

1.06

JEPI:

0.64

Коэф-т Омега

SPYD:

1.15

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

SPYD:

0.69

JEPI:

0.40

Коэф-т Мартина

SPYD:

2.44

JEPI:

1.91

Индекс Язвы

SPYD:

4.56%

JEPI:

2.79%

Дневная вол-ть

SPYD:

15.50%

JEPI:

13.74%

Макс. просадка

SPYD:

-46.42%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

SPYD:

-10.38%

JEPI:

-8.05%

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -4.04%.


SPYD

С начала года

-3.17%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

-7.41%

1 год

9.48%

5 лет

14.96%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-4.04%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

-5.40%

1 год

3.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYD и JEPI

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYD и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYD: 0.72
JEPI: 0.39
Коэффициент Сортино SPYD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYD: 1.06
JEPI: 0.64
Коэффициент Омега SPYD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYD: 1.15
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара SPYD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYD: 0.69
JEPI: 0.40
Коэффициент Мартина SPYD, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYD: 2.44
JEPI: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.39
SPYD
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и JEPI

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности JEPI в 7.99%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.61%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.99%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYD и JEPI

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.38%
-8.05%
SPYD
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и JEPI

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 10.50% и 10.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
10.97%
SPYD
JEPI