Сравнение SPYA с XTR
SPYA (Twin Oak Endure ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds. SPYA is actively managed, while XTR is passively managed. Over the past year, SPYA returned 20.03% vs 20.97% for XTR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPYA charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for XTR.
Доходность
Сравнение доходности SPYA и XTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYA показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью 6.37%.
SPYA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYA и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 8.43% | 11.69% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 6.37% | 13.06% |
Correlation
The correlation between SPYA and XTR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between SPYA and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA vs. XTR — Ранг доходности на риск
SPYA
XTR
Сравнение SPYA c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYA | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.48 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 10.52 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYA | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.91 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.68 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок SPYA и XTR
Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и XTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -20.83% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -8.51% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.74% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -5.94% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.00% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA и XTR
Текущая волатильность для Twin Oak Endure ETF (SPYA) составляет 2.87%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что SPYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.77% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 8.57% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 11.06% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 13.82% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 13.82% | -2.69% |
Сравнение комиссий SPYA и XTR
SPYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA и XTR
Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XTR в 16.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.35% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.75% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPYA and XTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XTR has higher volatility (3.77%) compared to SPYA (2.87%). In terms of maximum drawdown, SPYA dropped -9.51% vs XTR's -20.83%.
On 1-year performance, XTR leads with 20.97% vs 20.03% for SPYA. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPYA has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTR has performed better with a 20.97% return vs 20.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for SPYA.
XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 0.35% for SPYA.
They also come from different issuers: Twin Oak and Global X. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 0.25% for XTR.
XTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYA и XTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор