Сравнение SPYA с XCLR
SPYA (Twin Oak Endure ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds. SPYA is actively managed, while XCLR is passively managed. Over the past year, SPYA returned 20.68% vs 13.37% for XCLR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPYA charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.
Доходность
Сравнение доходности SPYA и XCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYA показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 2.37%.
SPYA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYA и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 8.05% | 11.69% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 2.37% | 10.75% |
Correlation
The correlation between SPYA and XCLR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA vs. XCLR — Ранг доходности на риск
SPYA
XCLR
Сравнение SPYA c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYA | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.73 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок SPYA и XCLR
Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и XCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -14.63% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -8.29% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.05% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -4.71% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA и XCLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 8.58% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 10.44% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 10.44% | +0.71% |
Сравнение комиссий SPYA и XCLR
SPYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA и XCLR
Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XCLR в 12.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.35% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 12.85% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
SPYA and XCLR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SPYA leads with 20.68% vs 13.37% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYA has performed better with a 20.68% return vs 13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for SPYA.
XCLR has the higher dividend yield at 12.85%, compared with 0.35% for SPYA.
They also come from different issuers: Twin Oak and Global X. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 0.25% for XCLR.
Подберите оптимальное распределение для SPYA и XCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор