PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYA с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPYA и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYA показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 2.37%.


SPYA

1 день
-0.66%
1 месяц
5.09%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.32%
1 год
20.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XCLR

1 день
-0.05%
1 месяц
2.04%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.16%
1 год
13.37%
3 года*
13.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYA и XCLR


2026 (YTD)2025
SPYA
Twin Oak Endure ETF
8.05%11.69%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
2.37%10.75%

Correlation

The correlation between SPYA and XCLR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Twin Oak Endure ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Доходность на риск

SPYA vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYA

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYA c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYA vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYAXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.73

+1.13

Просадки

Сравнение просадок SPYA и XCLR

Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и XCLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPYAXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.51%

-14.63%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-8.29%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.05%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-4.71%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYA и XCLR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPYAXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

8.58%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

10.44%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

10.44%

+0.71%

Сравнение комиссий SPYA и XCLR

SPYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYA и XCLR

Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XCLR в 12.85%


ПозицияTTM20252024202320222021
SPYA
Twin Oak Endure ETF
0.35%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
12.85%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы


SPYA and XCLR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, SPYA leads with 20.68% vs 13.37% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYA has performed better with a 20.68% return vs 13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for SPYA.

XCLR has the higher dividend yield at 12.85%, compared with 0.35% for SPYA.

They also come from different issuers: Twin Oak and Global X. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 0.25% for XCLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYA и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор