Сравнение SPYA с KSPY
SPYA (Twin Oak Endure ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both Equity Hedged funds. SPYA is actively managed, while KSPY is passively managed. Over the past year, SPYA returned 20.68% vs 18.09% for KSPY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYA charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности SPYA и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYA показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у KSPY с доходностью 5.43%.
SPYA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYA и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 8.05% | 11.69% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.43% | 12.01% |
Correlation
The correlation between SPYA and KSPY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA vs. KSPY — Ранг доходности на риск
SPYA
KSPY
Сравнение SPYA c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYA | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.17 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок SPYA и KSPY
Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -11.67% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -4.46% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.28% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.18% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA и KSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 7.00% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 10.53% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 10.53% | +0.62% |
Сравнение комиссий SPYA и KSPY
SPYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA и KSPY
Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности KSPY в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.85% | 6.16% | 1.31% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.35% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYA and KSPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SPYA leads with 20.68% vs 18.09% for KSPY. On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYA has performed better with a 20.68% return vs 18.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.
KSPY has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.35% for SPYA.
They also come from different issuers: Twin Oak and KraneShares. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 0.78% for KSPY.
Подберите оптимальное распределение для SPYA и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор