Сравнение SPYA с THEQ
SPYA (Twin Oak Endure ETF) and THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYA returned 20.68% vs 17.85% for THEQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPYA charges 0.49%/yr vs 0.46%/yr for THEQ.
Доходность
Сравнение доходности SPYA и THEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYA показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у THEQ с доходностью 7.16%.
SPYA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THEQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYA и THEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 8.05% | 11.69% |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 7.16% | 9.98% |
Correlation
The correlation between SPYA and THEQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA vs. THEQ — Ранг доходности на риск
SPYA
THEQ
Сравнение SPYA c THEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYA | THEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.52 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SPYA и THEQ
Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, что больше максимальной просадки THEQ в -8.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и THEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA | THEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -8.08% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -6.17% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.50% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.00% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA и THEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA | THEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 8.65% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 11.56% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 11.56% | -0.41% |
Сравнение комиссий SPYA и THEQ
SPYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии THEQ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA и THEQ
Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности THEQ в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.35% | 0.37% |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 0.74% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPYA and THEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, SPYA leads with 20.68% vs 17.85% for THEQ. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYA has performed better with a 20.68% return vs 17.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for SPYA.
THEQ has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.35% for SPYA.
They also come from different issuers: Twin Oak and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 0.46% for THEQ.
Подберите оптимальное распределение для SPYA и THEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор