Сравнение SPYA с TSPX
SPYA (Twin Oak Endure ETF) and TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SPYA is a Equity Hedged fund actively managed by Twin Oak, while TSPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Twin Oak. Both are actively managed. Over the past year, SPYA returned 20.68% vs 21.31% for TSPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPYA charges 0.49%/yr vs 1.01%/yr for TSPX.
Доходность
Сравнение доходности SPYA и TSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYA показывает доходность 8.05%, а TSPX немного выше – 8.22%.
SPYA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYA и TSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 8.05% | 11.69% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 8.22% | 12.10% |
Correlation
The correlation between SPYA and TSPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA vs. TSPX — Ранг доходности на риск
SPYA
TSPX
Сравнение SPYA c TSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYA | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.77 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SPYA и TSPX
Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, что больше максимальной просадки TSPX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и TSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -7.80% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -6.81% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.51% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.18% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA и TSPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 9.13% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 10.80% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 10.80% | +0.35% |
Сравнение комиссий SPYA и TSPX
SPYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TSPX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA и TSPX
Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TSPX в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.35% | 0.37% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 1.99% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPYA and TSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, TSPX leads with 21.31% vs 20.68% for SPYA. On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPX has performed better with a 21.31% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for TSPX.
TSPX has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.35% for SPYA.
SPYA is categorized as Equity Hedged, while TSPX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 1.01% for TSPX.
Подберите оптимальное распределение для SPYA и TSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор