Сравнение SPYA с TSPX
SPYA (Twin Oak Endure ETF) and TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SPYA is a Equity Hedged fund actively managed by Twin Oak, while TSPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Twin Oak. Both are actively managed. Over the past year, SPYA returned 16.21% vs 18.17% for TSPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPYA charges 0.49%/yr vs 1.01%/yr for TSPX.
Доходность
Сравнение доходности SPYA и TSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYA показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у TSPX с доходностью 6.22%.
SPYA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYA и TSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 5.36% | 12.65% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 6.22% | 12.74% |
Correlation
The correlation between SPYA and TSPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between SPYA and TSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA vs. TSPX — Ранг доходности на риск
SPYA
TSPX
Сравнение SPYA c TSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYA | TSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.68 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 12.02 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYA и TSPX
Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, что больше максимальной просадки TSPX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и TSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -7.80% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -6.81% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.35% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -1.20% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.52% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA и TSPX
Twin Oak Endure ETF (SPYA) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SPYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.61% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 7.72% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 9.61% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 10.98% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 10.98% | +0.66% |
Сравнение комиссий SPYA и TSPX
SPYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TSPX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA и TSPX
Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TSPX в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.36% | 0.37% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 2.02% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SPYA and TSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPYA has higher volatility (4.49%) compared to TSPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, SPYA dropped -9.51% vs TSPX's -7.80%.
On 1-year performance, TSPX leads with 18.17% vs 16.21% for SPYA. On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TSPX has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPX has performed better with a 18.17% return vs 16.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for TSPX.
TSPX has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.36% for SPYA.
SPYA is categorized as Equity Hedged, while TSPX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 1.01% for TSPX.
TSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYA и TSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор