Сравнение SPYA с HEDG
SPYA (Twin Oak Endure ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. SPYA is actively managed, while HEDG is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYA charges 0.49%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности SPYA и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYA показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.51%.
SPYA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEDG
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYA и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 5.36% | 3.92% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.51% | 3.20% |
Correlation
The correlation between SPYA and HEDG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA vs. HEDG — Ранг доходности на риск
SPYA
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYA c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYA | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYA и HEDG
Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -3.85% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -0.76% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.39% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 5.89% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 5.89% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 5.89% | +5.75% |
Сравнение комиссий SPYA и HEDG
SPYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA и HEDG
Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HEDG в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.36% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPYA and HEDG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.36% for SPYA.
They also come from different issuers: Twin Oak and Equable Shares. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для SPYA и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор