Сравнение SPYA с HEDG
SPYA (Twin Oak Endure ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. SPYA is actively managed, while HEDG is passively managed. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPYA charges 0.49%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности SPYA и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYA показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 4.98%.
SPYA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.34%
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $842.22K | $842.90K | $1.19M | |
| $627.01 | $807.10 | $1.85K |
Сравнение доходности по годам SPYA и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 10.28% | 3.92% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 4.98% | 3.20% |
Correlation
The correlation between SPYA and HEDG is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA vs. HEDG — Ранг доходности на риск
SPYA
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYA c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYA | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYA и HEDG
Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -3.85% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.37% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 5.78% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 5.78% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 5.78% | +5.89% |
Сравнение комиссий SPYA и HEDG
SPYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA и HEDG
Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности HEDG в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.30% | 1.38% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.34% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPYA and HEDG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.34% for SPYA.
They also come from different issuers: Twin Oak and Equable Shares. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для SPYA и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор