Сравнение SPYA с TOAK
SPYA (Twin Oak Endure ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - SPYA is a Equity Hedged fund actively managed by Twin Oak, while TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak. Both are actively managed. Over the past year, SPYA returned 14.91% vs 3.67% for TOAK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SPYA charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности SPYA и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYA показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у TOAK с доходностью 1.55%.
SPYA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYA и TOAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 5.05% | 12.65% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.55% | 2.34% |
Correlation
The correlation between SPYA and TOAK is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA vs. TOAK — Ранг доходности на риск
SPYA
TOAK
Сравнение SPYA c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYA | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.77 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.04 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 6.19 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYA и TOAK
Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -1.81% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -1.81% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -1.50% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -0.15% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 0.59% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA и TOAK
Twin Oak Endure ETF (SPYA) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что SPYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 0.12% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 2.73% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 2.91% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 2.18% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 2.18% | +9.44% |
Сравнение комиссий SPYA и TOAK
SPYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA и TOAK
Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.36% | 0.37% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYA and TOAK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYA has higher volatility (4.44%) compared to TOAK (0.12%). In terms of maximum drawdown, SPYA dropped -9.51% vs TOAK's -1.81%.
On 1-year performance, SPYA leads with 14.91% vs 3.67% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYA has performed better with a 14.91% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for SPYA.
SPYA has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for TOAK.
SPYA is categorized as Equity Hedged, while TOAK is Multistrategy. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 0.25% for TOAK.
SPYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYA и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор