- Эмитент
- Twin Oak
- Дата выпуска
- 2 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Equity Hedged
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 27
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $807.10
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPYA
Twin Oak Endure ETF (SPYA) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции SPYA — $31.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Twin Oak Endure ETF (SPYA) показал доход в 10.28% с начала года и 18.44% за последние 12 месяцев.
Twin Oak Endure ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SPYA по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SPYA закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | -1.50% | -4.97% | 9.78% | 5.33% | -1.30% | -0.24% | 3.25% | 10.28% | ||||
| 2025 | 4.23% | 1.26% | 1.67% | 2.36% | 3.09% | -0.21% | -0.30% | 12.65% |
Метрики бенчмарка
Twin Oak Endure ETF has an annualized alpha of -1.56%, beta of 0.89, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2025.
- This ETF participated in 113.79% of S&P 500 Index downside but only 87.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.91, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.56%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 87.60%
- Участие в снижении
- 113.79%
Комиссия
Комиссия SPYA составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPYA имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 52% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.50 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 10.58 | -3.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Twin Oak Endure ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.34% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Twin Oak Endure ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Twin Oak Endure ETF показал максимальную просадку в 9.51%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.51%март 2026 г. | 2mo 16d | 18d | 3mo 4dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.26%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 17d | 2mo 9dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-4.25%июнь 2026 г. | 7d | 1mo 25d | 2mo 2dиюнь 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-2.71%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-1.96%май 2026 г. | 4d | 7d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SPYA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -56.78% | +47.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.10% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -10.69% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.14% | +0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPYA
Добавьте Twin Oak Endure ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPYA