- Эмитент
- Twin Oak
- Дата выпуска
- 2 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Equity Hedged
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPYA
Twin Oak Endure ETF (SPYA) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции SPYA — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Twin Oak Endure ETF (SPYA) показал доход в 5.79% с начала года и 17.32% за последние 12 месяцев.
Twin Oak Endure ETF
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SPYA по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении SPYA закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | -1.50% | -4.97% | 9.78% | 5.33% | -2.49% | 5.79% | ||||||
| 2025 | 3.34% | 1.26% | 1.67% | 2.36% | 3.09% | -0.21% | -0.30% | 11.69% |
Метрики бенчмарка
Twin Oak Endure ETF has an annualized alpha of -2.12%, beta of 0.89, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2025.
- This ETF participated in 106.50% of S&P 500 Index downside but only 84.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.12% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.90, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.12%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 84.61%
- Участие в снижении
- 106.50%
Комиссия
Комиссия SPYA составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPYA имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPYA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.69 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 12.34 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Twin Oak Endure ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.35% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Twin Oak Endure ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Twin Oak Endure ETF показал максимальную просадку в 9.51%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка Twin Oak Endure ETF составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -9.51%март 2026 г. | 2mo 16d | 18d | 3mo 4dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.26%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 17d | 2mo 9dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.74%июнь 2026 г. | 2d | — | 3d 15hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -2.71%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.96%май 2026 г. | 4d | 7d | 11dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| SPYA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -56.78% | +47.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.10% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -2.97% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -10.72% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.97% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPYA
Добавьте Twin Oak Endure ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPYA