Сравнение SPYA с QGRD
SPYA (Twin Oak Endure ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, SPYA returned 15.81% vs 19.20% for QGRD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPYA charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности SPYA и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYA показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 10.23%.
SPYA
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- 7.44%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYA и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 7.44% | 7.51% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.23% | 8.15% |
Correlation
The correlation between SPYA and QGRD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SPYA and QGRD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA vs. QGRD — Ранг доходности на риск
SPYA
QGRD
Сравнение SPYA c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYA | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.05 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.18 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYA и QGRD
Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, примерно равная максимальной просадке QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -9.41% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.41% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -4.34% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.25% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.11% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA и QGRD
Текущая волатильность для Twin Oak Endure ETF (SPYA) составляет 3.18%, в то время как у Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что SPYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.86% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 11.69% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 14.72% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 14.61% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 14.61% | -3.12% |
Сравнение комиссий SPYA и QGRD
SPYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA и QGRD
Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.35% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPYA and QGRD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRD has higher volatility (5.86%) compared to SPYA (3.18%). In terms of maximum drawdown, SPYA dropped -9.51% vs QGRD's -9.41%.
On 1-year performance, QGRD leads with 19.20% vs 15.81% for SPYA. On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SPYA has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QGRD has performed better with a 19.20% return vs 15.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.35% for SPYA.
They also come from different issuers: Twin Oak and Horizon. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 0.85% for QGRD.
SPYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYA и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор