Сравнение SPYA с QGRD
SPYA (Twin Oak Endure ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPYA charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности SPYA и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYA показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 14.62%.
SPYA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYA и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 8.43% | 7.49% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 14.62% | 8.34% |
Correlation
The correlation between SPYA and QGRD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA vs. QGRD — Ранг доходности на риск
SPYA
QGRD
Сравнение SPYA c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYA | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYA | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 2.11 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SPYA и QGRD
Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, примерно равная максимальной просадке QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -9.41% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.53% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -2.18% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 12.91% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 12.91% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 12.91% | -1.78% |
Сравнение комиссий SPYA и QGRD
SPYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA и QGRD
Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QGRD в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.37% | 1.57% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.35% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
SPYA and QGRD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.35% for SPYA.
They also come from different issuers: Twin Oak and Horizon. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для SPYA и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор