PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYA с QGRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPYA и QGRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYA показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 14.62%.


SPYA

1 день
0.36%
1 месяц
4.56%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.12%
1 год
20.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QGRD

1 день
-0.40%
1 месяц
6.91%
С начала года
14.62%
6 месяцев
12.80%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYA и QGRD


2026 (YTD)2025
SPYA
Twin Oak Endure ETF
8.43%7.49%
QGRD
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF
14.62%8.34%

Correlation

The correlation between SPYA and QGRD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Twin Oak Endure ETF

Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF

Доходность на риск

SPYA vs. QGRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYA
Ранг доходности на риск SPYA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYA: 5050
Ранг коэф-та Мартина

QGRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYA c QGRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYAQGRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

SPYA vs. QGRD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYAQGRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

2.11

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SPYA и QGRD

Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, примерно равная максимальной просадке QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и QGRD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPYAQGRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.51%

-9.41%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.53%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-2.18%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYA и QGRD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPYAQGRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

12.91%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

12.91%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

12.91%

-1.78%

Сравнение комиссий SPYA и QGRD

SPYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYA и QGRD

Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QGRD в 1.37%


ПозицияTTM2025
QGRD
Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF
1.37%1.57%
SPYA
Twin Oak Endure ETF
0.35%0.37%

Часто задаваемые вопросы


SPYA and QGRD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.

QGRD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.35% for SPYA.

They also come from different issuers: Twin Oak and Horizon. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 0.85% for QGRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYA и QGRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор