Сравнение SPYA с MSTB
SPYA (Twin Oak Endure ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both Equity Hedged funds. SPYA is actively managed, while MSTB is passively managed. Over the past year, SPYA returned 17.32% vs 18.56% for MSTB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPYA charges 0.49%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.
Доходность
Сравнение доходности SPYA и MSTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYA показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью 6.56%.
SPYA
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTB
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYA и MSTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 5.79% | 11.69% |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 6.56% | 10.69% |
Correlation
The correlation between SPYA and MSTB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between SPYA and MSTB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA vs. MSTB — Ранг доходности на риск
SPYA
MSTB
Сравнение SPYA c MSTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYA | MSTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.24 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 8.49 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYA | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.80 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок SPYA и MSTB
Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и MSTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -25.64% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -8.31% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -2.57% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -7.17% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.19% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA и MSTB
Twin Oak Endure ETF (SPYA) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SPYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA | MSTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.25% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 7.80% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 10.47% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 13.99% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 13.86% | -2.47% |
Сравнение комиссий SPYA и MSTB
SPYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA и MSTB
Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MSTB в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 0.39% | 0.41% | 0.95% | 0.16% | 1.34% | 2.20% | 1.78% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.35% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYA and MSTB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYA has higher volatility (3.66%) compared to MSTB (3.25%). In terms of maximum drawdown, SPYA dropped -9.51% vs MSTB's -25.64%.
On 1-year performance, MSTB leads with 18.56% vs 17.32% for SPYA. On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MSTB has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTB has performed better with a 18.56% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.
MSTB has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.35% for SPYA.
They also come from different issuers: Twin Oak and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 1.40% for MSTB.
MSTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYA и MSTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор