Сравнение SPYA с DRLL
SPYA (Twin Oak Endure ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - SPYA is a Equity Hedged fund actively managed by Twin Oak, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. SPYA is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, SPYA returned 20.03% vs 45.18% for DRLL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SPYA charges 0.49%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности SPYA и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYA показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 30.70%.
SPYA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 30.70%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 45.18%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYA и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 8.43% | 11.69% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 30.70% | 9.01% |
Correlation
The correlation between SPYA and DRLL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA vs. DRLL — Ранг доходности на риск
SPYA
DRLL
Сравнение SPYA c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYA | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.26 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 9.19 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYA | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.04 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.56 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок SPYA и DRLL
Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -23.73% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -13.93% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -8.49% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -8.02% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.93% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA и DRLL
Текущая волатильность для Twin Oak Endure ETF (SPYA) составляет 2.87%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что SPYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 9.15% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 18.00% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 22.30% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 23.75% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 23.75% | -12.62% |
Сравнение комиссий SPYA и DRLL
SPYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA и DRLL
Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.35% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYA and DRLL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (9.15%) compared to SPYA (2.87%). In terms of maximum drawdown, SPYA dropped -9.51% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 45.18% vs 20.03% for SPYA. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, SPYA has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 45.18% return vs 20.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.49% for SPYA.
DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.35% for SPYA.
SPYA is categorized as Equity Hedged, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Twin Oak and Strive. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYA и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор