PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с XYLD

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

SPY и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 14.11% против 7.91% соответственно.

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
31.28%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%

XYLD

1 день
0.15%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
5.63%
1 год
21.32%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.08%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.43%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Корреляция

Корреляция между SPY и XYLD составляет 0.81 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий SPY и XYLD

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TOXYLD с SCHD

Доходность на риск

SPY vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.77

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.10

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

6.41

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SPY и XYLD

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-33.46%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-5.29%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-18.66%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-33.46%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-2.80%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-3.76%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.74%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и XYLD

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.97%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

5.83%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

13.99%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

11.30%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

14.22%

+3.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и XYLD

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности XYLD в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.92%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%