Сравнение SPY с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
SPY и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или XYLD.
Доходность
Сравнение доходности SPY и XYLD
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 26.47%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 13.14% против 6.81% соответственно.
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
XYLD
16.38%
2.53%
10.00%
19.23%
6.72%
6.81%
Основные характеристики
| SPY | XYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 3.31 |
| Коэф-т Мартина | 17.47 | 24.38 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 12.14% | 6.90% |
| Макс. просадка | -55.19% | -33.46% |
| Текущая просадка | -0.54% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и XYLD
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между SPY и XYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и XYLD
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XYLD в 9.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.39% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и XYLD
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и XYLD
SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.