Сравнение SPY с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
SPY и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPY и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 14.06% против 12.45% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и XLF
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPY vs. XLF — Ранг доходности на риск
SPY
XLF
Сравнение SPY c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.05 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.19 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.05 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 0.16 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.05 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.20 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SPY и XLF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и XLF
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и XLF
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -82.69% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -14.79% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -25.81% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -42.86% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -11.89% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -20.10% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.96% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и XLF
State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.76% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 11.45% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 19.25% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 18.69% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 22.18% | -4.26% |