Сравнение XLF с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
XLF и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLF или IYF.
Корреляция
Корреляция между XLF и IYF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLF и IYF
Основные характеристики
XLF:
0.92
IYF:
0.89
XLF:
1.37
IYF:
1.32
XLF:
1.20
IYF:
1.19
XLF:
1.20
IYF:
1.14
XLF:
4.72
IYF:
4.30
XLF:
3.94%
IYF:
4.39%
XLF:
20.15%
IYF:
21.28%
XLF:
-82.43%
IYF:
-79.09%
XLF:
-7.66%
IYF:
-8.22%
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции IYF по среднегодовой доходности: 13.97% против 11.35% соответственно.
XLF
-0.28%
-2.42%
3.80%
19.47%
18.42%
13.97%
IYF
-0.93%
-2.24%
2.58%
20.14%
17.55%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и IYF
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLF и IYF
XLF
IYF
Сравнение XLF c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и IYF
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности IYF в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.48% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.37% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и IYF
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.43%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и IYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и IYF
Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеют волатильность 13.51% и 13.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.