Сравнение XLF с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
XLF и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и IYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью -7.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLF имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции IYF немного впереди с 12.62%.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и IYF
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.
Доходность на риск
XLF vs. IYF — Ранг доходности на риск
XLF
IYF
Сравнение XLF c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.33 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.56 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.45 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 1.34 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.33 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XLF и IYF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и IYF
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IYF в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и IYF
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и IYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -79.09% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -13.88% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -25.06% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -42.57% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -10.79% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -17.68% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.67% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и IYF
Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеют волатильность 4.76% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.73% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 11.36% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 19.46% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.99% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 20.90% | +1.28% |