PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLF с IYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLF и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLF и IYF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью -7.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLF имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции IYF немного впереди с 12.62%.


XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%

IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Financial Select Sector SPDR Fund

iShares U.S. Financials ETF

Сравнение комиссий XLF и IYF

XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.


Доходность на риск

XLF vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLFIYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.33

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.56

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.45

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

1.34

-1.18

XLF vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IYF равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLFIYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.02

Корреляция

Корреляция между XLF и IYF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и IYF

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IYF в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Просадки

Сравнение просадок XLF и IYF

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и IYF.


Загрузка...

Показатели просадок


XLFIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-79.09%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.88%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-25.06%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-42.57%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-10.79%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-17.68%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.67%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и IYF

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеют волатильность 4.76% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLFIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.73%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

11.36%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

19.46%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

18.99%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

20.90%

+1.28%