Сравнение XLF с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
XLF и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLF или IYF.
Доходность
Сравнение доходности XLF и IYF
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность 34.14%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью 36.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLF имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции IYF немного впереди с 12.07%.
XLF
34.14%
5.03%
18.26%
45.53%
13.12%
11.94%
IYF
36.52%
5.21%
20.00%
48.80%
13.36%
12.07%
Основные характеристики
| XLF | IYF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.71 | 4.63 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 3.56 | 4.53 |
| Коэф-т Мартина | 23.90 | 23.75 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 13.75% | 14.97% |
| Макс. просадка | -82.69% | -79.09% |
| Текущая просадка | -0.04% | -0.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и IYF
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между XLF и IYF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLF c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и IYF
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IYF в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.20% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% | 1.38% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и IYF
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, примерно равная максимальной просадке IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и IYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и IYF
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 7.04%, в то время как у iShares U.S. Financials ETF (IYF) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.