PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPY и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 14.06% против 11.23% соответственно.

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPY и XLE

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SPY vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.56

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.61

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

4.23

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.31

+0.25

Корреляция

Корреляция между SPY и XLE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и XLE

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPY и XLE

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-71.26%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-18.79%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-26.04%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-66.81%

+33.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.74%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-18.05%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

7.15%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и XLE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.35%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.45%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

14.46%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

25.21%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

26.09%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

29.50%

-11.58%