PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с XDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

SPY и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPY и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY и XDTE

2026 (YTD)20252024
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%15.30%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAYXDTE с WDTE

Сравнение комиссий SPY и XDTE

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPY vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYXDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.90

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.21

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.12

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

4.60

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.90

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.90

-0.34

Корреляция

Корреляция между SPY и XDTE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и XDTE

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности XDTE в 38.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPY и XDTE

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и XDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-19.09%

-36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.87%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-4.87%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-2.44%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.14%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и XDTE

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.77%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.90%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

15.42%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

14.07%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

14.07%

+3.85%