PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPY с XDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с XDTE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

SPY и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или XDTE.

Корреляция

Корреляция между SPY и XDTE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPY и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.68

XDTE:

0.62

Коэф-т Сортино

SPY:

1.13

XDTE:

0.91

Коэф-т Омега

SPY:

1.17

XDTE:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.76

XDTE:

0.57

Коэф-т Мартина

SPY:

2.93

XDTE:

1.96

Индекс Язвы

SPY:

4.87%

XDTE:

5.50%

Дневная вол-ть

SPY:

20.29%

XDTE:

16.67%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

XDTE:

-19.09%

Текущая просадка

SPY:

-3.85%

XDTE:

-7.38%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -3.37%.

SPY

С начала года

0.56%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-0.98%

1 год

13.71%

5 лет

17.23%

10 лет

12.67%

XDTE

С начала года

-3.37%

1 месяц

9.69%

6 месяцев

-5.55%

1 год

10.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPY и XDTE

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDTE в 0.95%.

XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и XDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и XDTE

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XDTE в 31.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.04%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPY и XDTE

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и XDTE

SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...