Сравнение SPY с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
SPY и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPY и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 7.15% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и XCLR
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XCLR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPY vs. XCLR — Ранг доходности на риск
SPY
XCLR
Сравнение SPY c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.28 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 5.24 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPY и XCLR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и XCLR
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности XCLR в 13.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и XCLR
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -14.63% | -40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -8.29% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.45% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -4.82% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.02% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и XCLR
State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.42% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 7.16% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 10.53% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 10.58% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 10.58% | +7.34% |