PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XCLR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XCLR и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности XCLR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-15.73%
49.63%
XCLR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCLR:

1.27

^GSPC:

1.18

Коэф-т Сортино

XCLR:

1.77

^GSPC:

1.63

Коэф-т Омега

XCLR:

1.23

^GSPC:

1.22

Коэф-т Кальмара

XCLR:

0.38

^GSPC:

1.81

Коэф-т Мартина

XCLR:

7.15

^GSPC:

7.13

Индекс Язвы

XCLR:

1.82%

^GSPC:

2.16%

Дневная вол-ть

XCLR:

10.26%

^GSPC:

13.06%

Макс. просадка

XCLR:

-46.74%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XCLR:

-25.19%

^GSPC:

-4.79%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.54%.


XCLR

С начала года

-0.93%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

2.30%

1 год

11.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.54%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

3.56%

1 год

13.87%

5 лет

13.38%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCLR и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XCLR
Ранг риск-скорректированной доходности XCLR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCLR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCLR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCLR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.271.18
Коэффициент Сортино XCLR, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.771.63
Коэффициент Омега XCLR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.22
Коэффициент Кальмара XCLR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.381.81
Коэффициент Мартина XCLR, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.157.13
XCLR
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.27
1.18
XCLR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XCLR и ^GSPC

Максимальная просадка XCLR за все время составила -46.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-25.19%
-4.79%
XCLR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и ^GSPC

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.31%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.31%
4.02%
XCLR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab