PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XCLR с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и S&P 500 Index (^GSPC).

XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XCLR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCLR и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%6.63%

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с XTRXCLR с HEQTXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

XCLR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.41

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.41

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

6.61

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.92

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между XCLR и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок XCLR и ^GSPC

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XCLR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-56.78%

+42.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-12.14%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.78%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-10.75%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.60%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и ^GSPC

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.42%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCLR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

5.37%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

9.55%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

18.33%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

16.90%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

18.05%

-7.47%