PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с VO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 11.77%/yr for VO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPY charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности SPY и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 15.42% против 11.77% соответственно.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

VO

1 день
0.97%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between SPY and VO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.92

The correlation between SPY and VO shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPY и VO

Секторы
SPY
VO

Технологии

39.0%
18.6%

Финансовые услуги

11.1%
12.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.6%

Здравоохранение

8.3%
7.6%

Промышленность

7.8%
17.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

3.1%
8.5%

Коммунальные услуги

2.1%
8.3%

Недвижимость

1.8%
5.4%

Сырьевые материалы

1.7%
4.2%

Технологии

SPY
39.0%
VO
18.6%

Финансовые услуги

SPY
11.1%
VO
12.8%

Коммуникационные услуги

SPY
10.6%
VO
3.1%

Потребительский циклический сектор

SPY
9.9%
VO
8.6%

Здравоохранение

SPY
8.3%
VO
7.6%

Промышленность

SPY
7.8%
VO
17.9%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.5%
VO
4.8%

Энергетика

SPY
3.1%
VO
8.5%

Коммунальные услуги

SPY
2.1%
VO
8.3%

Недвижимость

SPY
1.8%
VO
5.4%

Сырьевые материалы

SPY
1.7%
VO
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

SPY vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.43

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.05

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.23

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

8.44

+3.95

SPY vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и VO

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-58.87%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.17%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-19.02%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-27.57%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-39.37%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.45%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-7.85%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.16%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и VO

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 4.34% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.31%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.71%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.74%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.65%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.96%

-1.00%

Сравнение комиссий SPY и VO

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и VO

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SPY and VO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.34%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.42% vs 11.77% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.42% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.00% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while VO is Mid Cap Blend Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.03% for VO.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор