Сравнение SPY с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SPY и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.71% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 14.11% против 11.89% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
VIVIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и VIVIX
SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPY vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
SPY
VIVIX
Сравнение SPY c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.49 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 6.61 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SPY и VIVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и VIVIX
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и VIVIX
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -59.30% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -6.36% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -17.12% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -36.80% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -4.45% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -9.31% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.54% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и VIVIX
State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.64% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 7.68% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 14.84% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 13.91% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 16.74% | +1.18% |