PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с VDC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 8.03%/yr for VDC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности SPY и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 15.42% против 8.03% соответственно.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
8.56%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between SPY and VDC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.68

Over the past year, the correlation between SPY and VDC has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPY и VDC

Секторы
SPY
VDC

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
1.8%

Здравоохранение

8.3%
0.0%

Промышленность

7.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
97.5%

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.3%

Технологии

SPY
39.0%
VDC

-

Финансовые услуги

SPY
11.1%
VDC

-

Коммуникационные услуги

SPY
10.6%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

SPY
9.9%
VDC
1.8%

Здравоохранение

SPY
8.3%
VDC
0.0%

Промышленность

SPY
7.8%
VDC
0.3%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.5%
VDC
97.5%

Энергетика

SPY
3.1%
VDC

-

Коммунальные услуги

SPY
2.1%
VDC

-

Недвижимость

SPY
1.8%
VDC

-

Сырьевые материалы

SPY
1.7%
VDC
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

SPY vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.58

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.93

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.79

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

1.60

+10.79

SPY vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и VDC

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-34.24%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.28%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-11.78%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-16.55%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-25.31%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.37%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.73%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.57%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и VDC

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.62%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.02%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.57%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

13.17%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

14.66%

+3.30%

Сравнение комиссий SPY и VDC

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и VDC

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

SPY and VDC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.62%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.42% vs 8.03% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.42% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.00% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while VDC is Consumer Staples Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.09% for VDC.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор