Сравнение SPY с USA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SPY и USA
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -8.87%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 14.11% против 11.67% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
USA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.87%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам SPY и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -8.87% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Корреляция
Корреляция между SPY и USA составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY vs. USA — Ранг доходности на риск
SPY
USA
Сравнение SPY c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.36 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.40 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.40 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | -1.08 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.36 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.17 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.52 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SPY и USA
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и USA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -69.15% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -15.28% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -34.05% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -47.07% | +13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -13.76% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -11.53% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 5.70% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и USA
State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеют волатильность 5.28% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.55% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 10.58% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 17.43% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 20.72% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 22.54% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и USA
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности USA в 12.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.23% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |