Сравнение USA с HQH
USA (Liberty All-Star Equity Fund) and HQH (Tekla Healthcare Investors) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — USA in Collective Investments, HQH in Asset Management. Over the past 10 years, USA returned 12.04%/yr vs 8.28%/yr for HQH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USA и HQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у HQH с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции HQH по среднегодовой доходности: 12.04% против 8.28% соответственно.
USA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 12.04%
HQH
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 18.07%
- С начала года
- 17.32%
- 1 год
- 49.91%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение доходности по годам USA и HQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | -0.47% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
HQH Tekla Healthcare Investors | 17.32% | 34.12% | 10.22% | 1.22% | -17.27% | 7.99% | 24.82% | 26.80% | -13.08% | 15.97% |
Correlation
The correlation between USA and HQH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.42 |
The correlation between USA and HQH shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USA:
$1.77B
HQH:
$1.19B
USA:
$1.40
HQH:
$6.05
USA:
4.10
HQH:
3.45
USA:
4.87
HQH:
35.24
USA:
$355.74M
HQH:
$32.46M
USA:
$329.90M
HQH:
$27.34M
USA:
$305.11M
HQH:
$173.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. HQH — Ранг доходности на риск
USA
HQH
Сравнение USA c HQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Tekla Healthcare Investors (HQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USA | HQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.86 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 13.25 | -13.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USA и HQH
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки HQH в -62.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и HQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USA | HQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -62.36% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.01% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -21.14% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -37.55% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -37.55% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.48% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -20.99% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 3.78% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и HQH
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 3.91%, в то время как у Tekla Healthcare Investors (HQH) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USA | HQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.85% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 14.93% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 20.65% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 19.72% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 21.38% | +1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и HQH
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности HQH в 11.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 11.11% | 11.56% | 14.21% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.97% | 8.24% | 10.75% | 8.78% | 9.80% | 11.97% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 14.78% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USA и HQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и Tekla Healthcare Investors. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USA and HQH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQH has higher volatility (5.85%) compared to USA (3.91%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs HQH's -62.36%.
HQH currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USA и HQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор