Сравнение USA с HQH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Tekla Healthcare Investors (HQH).
Доходность
Сравнение доходности USA и HQH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USA и HQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | -7.72% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
HQH Tekla Healthcare Investors | -0.42% | 34.12% | 10.22% | 1.22% | -17.27% | 7.99% | 24.82% | 26.80% | -13.08% | 15.97% |
Фундаментальные показатели
USA:
$355.74M
HQH:
$21.06M
USA:
$329.90M
HQH:
$21.06M
USA:
$305.11M
HQH:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, USA показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у HQH с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции HQH по среднегодовой доходности: 11.94% против 6.86% соответственно.
USA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 11.94%
HQH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA vs. HQH — Ранг доходности на риск
USA
HQH
Сравнение USA c HQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Tekla Healthcare Investors (HQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USA | HQH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.34 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.83 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.14 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.04 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USA | HQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.34 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между USA и HQH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA и HQH
Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что меньше доходности HQH в 12.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.08% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
HQH Tekla Healthcare Investors | 12.31% | 11.56% | 14.21% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.97% | 8.24% | 10.75% | 8.78% | 9.80% | 11.97% |
Просадки
Сравнение просадок USA и HQH
Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки HQH в -62.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и HQH.
Загрузка...
Показатели просадок
| USA | HQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -62.36% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -13.01% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -37.55% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -37.55% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -7.82% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -21.13% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.96% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA и HQH
Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 5.71%, в то время как у Tekla Healthcare Investors (HQH) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USA | HQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 8.58% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 16.02% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 23.44% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 19.47% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 21.65% | +0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USA и HQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и Tekla Healthcare Investors. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности