PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USA с HQH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USA с HQH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Tekla Healthcare Investors (HQH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USA или HQH.

Корреляция

Корреляция между USA и HQH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USA и HQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Tekla Healthcare Investors (HQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USA:

0.31

HQH:

0.10

Коэф-т Сортино

USA:

0.57

HQH:

0.34

Коэф-т Омега

USA:

1.08

HQH:

1.05

Коэф-т Кальмара

USA:

0.33

HQH:

0.12

Коэф-т Мартина

USA:

1.19

HQH:

0.46

Индекс Язвы

USA:

4.91%

HQH:

6.75%

Дневная вол-ть

USA:

18.20%

HQH:

20.41%

Макс. просадка

USA:

-69.05%

HQH:

-56.17%

Текущая просадка

USA:

-6.95%

HQH:

-20.15%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у HQH с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции HQH по среднегодовой доходности: 11.97% против 1.04% соответственно.

USA

С начала года

-1.58%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-5.51%

1 год

5.52%

5 лет

15.04%

10 лет

11.97%

HQH

С начала года

-2.24%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-12.96%

1 год

1.72%

5 лет

3.25%

10 лет

1.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USA и HQH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
HQH
Ранг риск-скорректированной доходности HQH, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HQH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USA c HQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Tekla Healthcare Investors (HQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа HQH равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и HQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и HQH

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что меньше доходности HQH в 15.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.43%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%
HQH
Tekla Healthcare Investors		15.59%14.21%9.66%9.50%8.59%7.97%8.24%10.75%8.78%9.80%11.97%7.05%

Просадки

Сравнение просадок USA и HQH

Максимальная просадка USA за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки HQH в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и HQH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USA и HQH

Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 6.49%, в то время как у Tekla Healthcare Investors (HQH) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USA и HQH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и Tekla Healthcare Investors. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
5.46M
(USA) Общая выручка
(HQH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию