PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с URI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с URI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while URI (United Rentals, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 31.88%/yr for URI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPY и URI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и United Rentals, Inc. (URI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 33.31%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 15.42% против 31.88% соответственно.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

URI

1 день
0.54%
1 месяц
10.41%
С начала года
33.31%
6 месяцев
31.84%
1 год
55.90%
3 года*
39.18%
5 лет*
29.54%
10 лет*
31.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и URI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
URI
United Rentals, Inc.		33.31%15.92%23.97%63.62%6.96%43.28%39.06%62.65%-40.36%62.82%

Correlation

The correlation between SPY and URI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г.

0.53

The correlation between SPY and URI shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

United Rentals, Inc.

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с URI:
URI с CATURI с HRIURI с RURI с TPLURI с BLDRURI с CSLURI с ABG

Доходность на риск

SPY vs. URI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
URI
Ранг доходности на риск URI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c URI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYURIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.23

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.02

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.71

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

3.67

+8.72

SPY vs. URI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа URI равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и URI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и URI

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и URI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYURIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-93.69%

+38.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-30.04%

+21.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-37.03%

+18.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-39.96%

+15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-63.26%

+29.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.82%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-36.54%

+27.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

13.97%

-12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и URI

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у United Rentals, Inc. (URI) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYURIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

9.85%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

34.70%

-25.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

41.83%

-29.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

38.88%

-21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

42.39%

-24.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и URI

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности URI в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
URI
United Rentals, Inc.		0.70%0.88%0.93%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPY and URI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URI has higher volatility (9.85%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs URI's -93.69%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и URI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор