PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение URI с ABG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение URI с ABG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Rentals, Inc. (URI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URI или ABG.

Корреляция

Корреляция между URI и ABG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности URI и ABG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Rentals, Inc. (URI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,419.17%
1,492.80%
URI
ABG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URI:

-0.08

ABG:

0.02

Коэф-т Сортино

URI:

0.17

ABG:

0.32

Коэф-т Омега

URI:

1.02

ABG:

1.04

Коэф-т Кальмара

URI:

-0.09

ABG:

0.02

Коэф-т Мартина

URI:

-0.22

ABG:

0.05

Индекс Язвы

URI:

15.35%

ABG:

13.12%

Дневная вол-ть

URI:

39.76%

ABG:

38.83%

Макс. просадка

URI:

-93.69%

ABG:

-92.76%

Текущая просадка

URI:

-27.72%

ABG:

-26.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URI:

$42.08B

ABG:

$4.39B

EPS

URI:

$38.59

ABG:

$21.50

Коэффициент P/E

URI:

16.42

ABG:

10.40

Коэффициент PEG

URI:

1.28

ABG:

0.40

Коэффициент P/S

URI:

2.70

ABG:

0.26

Коэффициент P/B

URI:

4.69

ABG:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

URI:

$15.58B

ABG:

$12.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

URI:

$6.05B

ABG:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

URI:

$5.78B

ABG:

$620.30M

Доходность по периодам

С начала года, URI показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у ABG с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции ABG по среднегодовой доходности: 21.08% против 10.31% соответственно.

URI

С начала года

-9.84%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-21.69%

1 год

-7.45%

5 лет

41.21%

10 лет

21.08%

ABG

С начала года

-8.02%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

0.30%

1 год

0.71%

5 лет

28.74%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URI и ABG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URI c ABG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа URI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
URI: -0.08
ABG: 0.02
Коэффициент Сортино URI, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
URI: 0.17
ABG: 0.32
Коэффициент Омега URI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URI: 1.02
ABG: 1.04
Коэффициент Кальмара URI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
URI: -0.09
ABG: 0.02
Коэффициент Мартина URI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
URI: -0.22
ABG: 0.05

Показатель коэффициента Шарпа URI на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ABG равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URI и ABG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.02
URI
ABG

Дивиденды

Сравнение дивидендов URI и ABG

Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как ABG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
URI
United Rentals, Inc.		1.05%0.93%1.03%
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URI и ABG

Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, примерно равная максимальной просадке ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и ABG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.72%
-26.91%
URI
ABG

Волатильность

Сравнение волатильности URI и ABG

United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) с волатильностью 16.61%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.78%
16.61%
URI
ABG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URI и ABG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию