PortfoliosLab logo
Сравнение URI с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между URI и CAT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности URI и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Rentals, Inc. (URI) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,232.96%
1,986.43%
URI
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URI:

-0.08

CAT:

-0.45

Коэф-т Сортино

URI:

0.17

CAT:

-0.47

Коэф-т Омега

URI:

1.02

CAT:

0.94

Коэф-т Кальмара

URI:

-0.09

CAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

URI:

-0.22

CAT:

-1.19

Индекс Язвы

URI:

15.35%

CAT:

11.97%

Дневная вол-ть

URI:

39.76%

CAT:

31.42%

Макс. просадка

URI:

-93.69%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

URI:

-27.72%

CAT:

-25.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URI:

$42.08B

CAT:

$146.66B

EPS

URI:

$38.59

CAT:

$22.06

Коэффициент P/E

URI:

16.42

CAT:

13.89

Коэффициент PEG

URI:

1.28

CAT:

1.58

Коэффициент P/S

URI:

2.70

CAT:

2.26

Коэффициент P/B

URI:

4.69

CAT:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

URI:

$15.58B

CAT:

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

URI:

$6.05B

CAT:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

URI:

$5.78B

CAT:

$12.23B

Доходность по периодам

С начала года, URI показывает доходность -9.84%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -14.79%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 21.08% против 16.47% соответственно.


URI

С начала года

-9.84%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-21.69%

1 год

-7.45%

5 лет

41.21%

10 лет

21.08%

CAT

С начала года

-14.79%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

-19.91%

1 год

-9.29%

5 лет

24.18%

10 лет

16.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URI и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URI c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
URI: -0.08
CAT: -0.45
Коэффициент Сортино URI, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
URI: 0.17
CAT: -0.47
Коэффициент Омега URI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URI: 1.02
CAT: 0.94
Коэффициент Кальмара URI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
URI: -0.09
CAT: -0.42
Коэффициент Мартина URI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
URI: -0.22
CAT: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа URI на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URI и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.45
URI
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов URI и CAT

Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CAT в 1.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URI
United Rentals, Inc.
1.05%0.93%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.
1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок URI и CAT

Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.72%
-25.85%
URI
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности URI и CAT

United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 17.12%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.78%
17.12%
URI
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URI и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию