PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URI с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между URI и CAT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности URI и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Rentals, Inc. (URI) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,942.80%
1,851.64%
URI
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URI:

-0.38

CAT:

-0.77

Коэф-т Сортино

URI:

-0.32

CAT:

-0.97

Коэф-т Омега

URI:

0.96

CAT:

0.88

Коэф-т Кальмара

URI:

-0.42

CAT:

-0.72

Коэф-т Мартина

URI:

-1.04

CAT:

-2.03

Индекс Язвы

URI:

13.19%

CAT:

10.91%

Дневная вол-ть

URI:

36.56%

CAT:

28.91%

Макс. просадка

URI:

-93.69%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

URI:

-32.56%

CAT:

-30.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URI:

$38.62B

CAT:

$146.13B

EPS

URI:

$38.71

CAT:

$22.05

Цена/прибыль

URI:

15.27

CAT:

13.87

PEG коэффициент

URI:

1.19

CAT:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

URI:

$11.86B

CAT:

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

URI:

$4.70B

CAT:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

URI:

$4.79B

CAT:

$12.23B

Доходность по периодам

С начала года, URI показывает доходность -15.88%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -20.30%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 20.59% против 16.65% соответственно.


URI

С начала года

-15.88%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-24.77%

1 год

-15.53%

5 лет

46.29%

10 лет

20.59%

CAT

С начала года

-20.30%

1 месяц

-14.89%

6 месяцев

-26.92%

1 год

-20.92%

5 лет

22.88%

10 лет

16.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URI и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URI c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URI, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
URI: -0.43
CAT: -0.77
Коэффициент Сортино URI, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
URI: -0.40
CAT: -0.97
Коэффициент Омега URI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URI: 0.95
CAT: 0.88
Коэффициент Кальмара URI, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
URI: -0.48
CAT: -0.72
Коэффициент Мартина URI, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
URI: -1.16
CAT: -2.03

Показатель коэффициента Шарпа URI на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URI и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.77
URI
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов URI и CAT

Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CAT в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URI
United Rentals, Inc.
1.13%0.93%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAT
Caterpillar Inc.
1.92%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок URI и CAT

Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.56%
-30.64%
URI
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности URI и CAT

United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.39%
12.09%
URI
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URI и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab