Сравнение URI с CAT
URI (United Rentals, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — URI in Rental & Leasing Services, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, URI returned 31.42%/yr vs 31.52%/yr for CAT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности URI и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URI показывает доходность 31.12%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 62.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URI имеют среднегодовую доходность 31.42%, а акции CAT немного впереди с 31.52%.
URI
- 1 день
- 6.21%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 31.12%
- 6 месяцев
- 30.42%
- 1 год
- 51.58%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 26.97%
- 10 лет*
- 31.42%
CAT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 62.36%
- 6 месяцев
- 57.25%
- 1 год
- 167.95%
- 3 года*
- 62.31%
- 5 лет*
- 32.93%
- 10 лет*
- 31.52%
Сравнение доходности по годам URI и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URI United Rentals, Inc. | 31.12% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
CAT Caterpillar Inc. | 62.36% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between URI and CAT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1997 г. | 0.50 |
The correlation between URI and CAT shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URI:
$52.01
CAT:
$20.07
URI:
20.32
CAT:
46.14
URI:
0.97
CAT:
3.05
URI:
3.11
CAT:
6.14
URI:
$16.37B
CAT:
$70.76B
URI:
$5.93B
CAT:
$23.01B
URI:
$5.85B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URI vs. CAT — Ранг доходности на риск
URI
CAT
Сравнение URI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URI | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.72 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 12.18 | -10.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 40.49 | -36.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 4.98 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.08 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.02 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок URI и CAT
Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -73.43% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -13.88% | -16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.03% | -34.05% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -34.05% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | -43.36% | -19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.58% | -19.74% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 4.17% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности URI и CAT
Текущая волатильность для United Rentals, Inc. (URI) составляет 9.73%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что URI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 11.17% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 27.09% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.59% | 33.97% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.98% | 30.62% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 30.86% | +11.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URI и CAT
Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности CAT в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.65% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
URI United Rentals, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности URI и CAT
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
URI and CAT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (11.17%) compared to URI (9.73%). In terms of maximum drawdown, URI dropped -93.69% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URI и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор