PortfoliosLab logo
Сравнение URI с R
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между URI и R составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности URI и R

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Rentals, Inc. (URI) и Ryder System, Inc. (R). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,232.96%
698.03%
URI
R

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URI:

-0.08

R:

0.48

Коэф-т Сортино

URI:

0.17

R:

0.89

Коэф-т Омега

URI:

1.02

R:

1.11

Коэф-т Кальмара

URI:

-0.09

R:

0.62

Коэф-т Мартина

URI:

-0.22

R:

1.90

Индекс Язвы

URI:

15.35%

R:

7.84%

Дневная вол-ть

URI:

39.76%

R:

31.20%

Макс. просадка

URI:

-93.69%

R:

-74.02%

Текущая просадка

URI:

-27.72%

R:

-19.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URI:

$42.08B

R:

$5.75B

EPS

URI:

$38.59

R:

$11.46

Коэффициент P/E

URI:

16.42

R:

11.97

Коэффициент PEG

URI:

1.28

R:

1.22

Коэффициент P/S

URI:

2.70

R:

0.45

Коэффициент P/B

URI:

4.69

R:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

URI:

$15.58B

R:

$12.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

URI:

$6.05B

R:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

URI:

$5.78B

R:

$2.26B

Доходность по периодам

С начала года, URI показывает доходность -9.84%, что значительно выше, чем у R с доходностью -12.09%. За последние 10 лет акции URI превзошли акции R по среднегодовой доходности: 21.08% против 6.96% соответственно.


URI

С начала года

-9.84%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-21.69%

1 год

-7.45%

5 лет

41.21%

10 лет

21.08%

R

С начала года

-12.09%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-0.84%

1 год

14.96%

5 лет

39.43%

10 лет

6.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URI и R

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URI c R - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Rentals, Inc. (URI) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
URI: -0.08
R: 0.48
Коэффициент Сортино URI, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
URI: 0.17
R: 0.89
Коэффициент Омега URI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URI: 1.02
R: 1.11
Коэффициент Кальмара URI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
URI: -0.09
R: 0.62
Коэффициент Мартина URI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
URI: -0.22
R: 1.90

Показатель коэффициента Шарпа URI на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа R равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URI и R, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.48
URI
R

Дивиденды

Сравнение дивидендов URI и R

Дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности R в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URI
United Rentals, Inc.
1.05%0.93%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
R
Ryder System, Inc.
2.29%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%

Просадки

Сравнение просадок URI и R

Максимальная просадка URI за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URI и R. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.72%
-19.72%
URI
R

Волатильность

Сравнение волатильности URI и R

United Rentals, Inc. (URI) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Ryder System, Inc. (R) с волатильностью 17.44%. Это указывает на то, что URI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.78%
17.44%
URI
R

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URI и R

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Rentals, Inc. и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию