Сравнение SPY с UBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT).
SPY и UBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPY и UBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY и UBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 0.09% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у UBT с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: 14.11% против -7.67% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
UBT
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- -8.46%
- 3 года*
- -12.19%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- -7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и UBT
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UBT в 0.95%.
Доходность на риск
SPY vs. UBT — Ранг доходности на риск
SPY
UBT
Сравнение SPY c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | UBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.32 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.30 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.38 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | -0.70 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.32 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.54 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | -0.26 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.03 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между SPY и UBT составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и UBT
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности UBT в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.88% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и UBT
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и UBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -78.90% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -18.64% | +9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -72.49% | +47.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -78.90% | +45.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -75.99% | +70.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -31.85% | +22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 10.15% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и UBT
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.28%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 7.41% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 13.24% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 22.49% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 31.35% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 29.37% | -11.45% |