PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с UBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с UBS

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и UBS Group AG (UBS).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SPY и UBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и UBS Group AG (UBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у UBS с доходностью -14.86%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции UBS по среднегодовой доходности: 14.11% против 13.30% соответственно.

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
31.28%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%

UBS

1 день
-0.78%
1 месяц
2.58%
С начала года
-14.86%
6 месяцев
-4.06%
1 год
54.55%
3 года*
28.15%
5 лет*
23.03%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и UBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
UBS
UBS Group AG		-14.86%60.21%2.03%67.65%5.92%27.93%17.99%7.15%-32.68%21.53%

Корреляция

Корреляция между SPY и UBS составляет 0.58 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

UBS Group AG

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с UBS:
UBS с JPMUBS с DBUBS с UBSG.SWUBS с VOOUBS с BCSUBS с VOOGUBS с FXAIX

Доходность на риск

SPY vs. UBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
UBS
Ранг доходности на риск UBS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c UBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и UBS Group AG (UBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYUBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.81

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

4.00

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. UBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBS равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и UBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.23

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SPY и UBS

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки UBS в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и UBS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-61.38%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-26.07%

+17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-33.41%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-61.38%

+27.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-19.94%

+14.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-19.41%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

9.08%

-6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и UBS

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.28%, в то время как у UBS Group AG (UBS) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

10.31%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

19.44%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

29.15%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

30.14%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

30.42%

-12.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и UBS

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности UBS в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
UBS
UBS Group AG		3.43%2.92%3.46%0.89%1.34%1.04%3.87%5.48%0.00%3.30%5.42%3.87%