Сравнение SPY с TM

С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у TM с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции TM по среднегодовой доходности: 14.11% против 10.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TM равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPY и TM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TM в 1.39%

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и TM.

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.28%, в то время как у Toyota Motor Corporation (TM) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.