Сравнение SPY с SWK

С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью -6.57%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 14.11% против -1.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SWK равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPY и SWK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SWK в 4.82%

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SWK.

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.28%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.