Сравнение SWK с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности SWK и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWK и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -3.27% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.96% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
SWK:
$10.81B
EPD:
$82.68B
SWK:
$2.65
EPD:
$2.65
SWK:
26.86
EPD:
14.27
SWK:
0.71
EPD:
1.57
SWK:
1.19
EPD:
2.75
SWK:
$15.13B
EPD:
$52.60B
SWK:
$4.52B
EPD:
$7.17B
SWK:
$1.27B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -1.41% против 12.26% соответственно.
SWK
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -16.93%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -1.41%
EPD
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 25.15%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. EPD — Ранг доходности на риск
SWK
EPD
Сравнение SWK c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWK | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.00 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.40 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.23 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 3.48 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWK | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.00 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 1.15 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.51 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.54 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SWK и EPD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и EPD
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности EPD в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.66% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.75% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и EPD
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWK | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -58.78% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -15.40% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -18.06% | -53.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -58.04% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -3.67% | -58.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.27% | -10.17% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.51% | 5.44% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и EPD
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWK | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 5.70% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.04% | 11.89% | +14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.43% | 18.77% | +27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 17.08% | +19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.25% | 24.26% | +11.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и EPD
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.40M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.