Сравнение SWK с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWK или EPD.
Доходность
Сравнение доходности SWK и EPD
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 1.36% против 4.77% соответственно.
SWK
-9.36%
-18.63%
-1.61%
-2.23%
-8.46%
1.36%
EPD
28.54%
9.89%
13.94%
28.93%
12.58%
4.77%
Фундаментальные показатели
| SWK | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.49B | $68.26B |
| EPS | -$1.24 | $2.70 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 3.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.38B | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.49B | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.64B | $9.74B |
Основные характеристики
| SWK | EPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.21 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 5.52 |
| Коэф-т Мартина | -0.04 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 10.42% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 31.70% | 11.74% |
| Макс. просадка | -66.45% | -58.78% |
| Текущая просадка | -56.36% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SWK и EPD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWK c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и EPD
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности EPD в 6.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.75% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.61% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и EPD
Максимальная просадка SWK за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и EPD
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности