Сравнение SPY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
SPY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPY и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -3.13% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и SPYI
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
SPY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
SPY
SPYI
Сравнение SPY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.57 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.54 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 8.06 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.01 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SPY и SPYI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и SPYI
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и SPYI
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -16.47% | -38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -11.02% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.50% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -1.86% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.11% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и SPYI
State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 5.35% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.10% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 8.29% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 16.22% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 13.12% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 13.12% | +4.80% |