Сравнение SPY с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPY и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или SPYD.
Основные характеристики
| SPY | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.66% | 2.71% |
| Дох-ть за 1 год | 26.26% | 11.62% |
| Дох-ть за 3 года | 8.24% | 4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.33% | 5.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 0.63 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 16.08% |
| Макс. просадка | -55.19% | -46.42% |
| Current Drawdown | -3.39% | -3.88% |
Корреляция
Корреляция между SPY и SPYD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и SPYD
С начала года, SPY показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 2.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и SPYD
SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и SPYD
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SPYD в 4.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.55% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и SPYD
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и SPYD
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.54%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.