PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMCI с STX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SMCISTX
Дох-ть с нач. г.59.54%30.06%
Дох-ть за 1 год56.38%69.05%
Дох-ть за 3 года131.58%15.07%
Дох-ть за 5 лет88.99%20.28%
Дох-ть за 10 лет34.92%12.49%
Коэф-т Шарпа0.572.29
Коэф-т Сортино1.523.02
Коэф-т Омега1.201.36
Коэф-т Кальмара0.841.77
Коэф-т Мартина1.7711.20
Индекс Язвы31.96%6.21%
Дневная вол-ть98.86%30.39%
Макс. просадка-71.68%-88.74%
Текущая просадка-61.83%-1.91%

Фундаментальные показатели


SMCISTX
Рыночная капитализация$26.56B$22.87B
EPS$2.01$1.58
Цена/прибыль22.5668.77
PEG коэффициент0.760.40
Общая выручка (12 мес.)$12.82B$5.10B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.76B$1.39B
EBITDA (12 мес.)$1.11B$702.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SMCI и STX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и STX

С начала года, SMCI показывает доходность 59.54%, что значительно выше, чем у STX с доходностью 30.06%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции STX по среднегодовой доходности: 34.92% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5,076.94%
822.62%
SMCI
STX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMCI c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.77
STX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STX, с текущим значением в 11.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.20

Сравнение коэффициента Шарпа SMCI и STX

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.57
2.29
SMCI
STX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и STX

SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STX
Seagate Technology plc
2.58%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%2.75%2.12%

Просадки

Сравнение просадок SMCI и STX

Максимальная просадка SMCI за все время составила -71.68%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и STX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-61.83%
-1.91%
SMCI
STX

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и STX

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.99%
6.78%
SMCI
STX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и STX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию