PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, SPY returned 25.67% vs 8.26% for SHLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPY charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности SPY и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и SHLD

2026 (YTD)202520242023
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%7.38%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between SPY and SHLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов SPY и SHLD

Секторы
SPY
SHLD

Технологии

39.0%
12.2%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%
87.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPY
39.0%
SHLD
12.2%

Финансовые услуги

SPY
11.1%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

SPY
10.6%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

SPY
9.9%
SHLD

-

Здравоохранение

SPY
8.3%
SHLD

-

Промышленность

SPY
7.8%
SHLD
87.8%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.5%
SHLD

-

Энергетика

SPY
3.1%
SHLD

-

Коммунальные услуги

SPY
2.1%
SHLD

-

Недвижимость

SPY
1.8%
SHLD

-

Сырьевые материалы

SPY
1.7%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Доходность на риск

SPY vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.43

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.78

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.52

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

1.28

+11.11

SPY vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и SHLD

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-20.10%

-35.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-20.10%

+11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-18.20%

+15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-3.34%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

8.12%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SHLD

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

9.05%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

19.94%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

24.55%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

21.29%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.29%

-3.33%

Сравнение комиссий SPY и SHLD

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SHLD

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and SHLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SPY leads with 25.67% vs 8.26% for SHLD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 25.67% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.56% for SHLD.

SPY is categorized as S&P 500, while SHLD is Aerospace & Defense. SPY tracks S&P 500 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.50% for SHLD.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор