PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHLD с NATO.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD с NATO.L

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L).

SHLD и NATO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. NATO.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 4 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHLD или NATO.L.

Корреляция

Корреляция между SHLD и NATO.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и NATO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHLD:

2.87

NATO.L:

2.59

Коэф-т Сортино

SHLD:

3.84

NATO.L:

3.53

Коэф-т Омега

SHLD:

1.57

NATO.L:

1.49

Коэф-т Кальмара

SHLD:

5.87

NATO.L:

4.33

Коэф-т Мартина

SHLD:

17.16

NATO.L:

19.05

Индекс Язвы

SHLD:

3.74%

NATO.L:

2.92%

Дневная вол-ть

SHLD:

21.93%

NATO.L:

21.25%

Макс. просадка

SHLD:

-10.92%

NATO.L:

-21.84%

Текущая просадка

SHLD:

0.00%

NATO.L:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 45.50%, что значительно выше, чем у NATO.L с доходностью 38.25%.

SHLD

С начала года

45.50%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

39.22%

1 год

62.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NATO.L

С начала года

38.25%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

36.88%

1 год

55.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHLD и NATO.L

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NATO.L в 0.49%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHLD и NATO.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг риск-скорректированной доходности SHLD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
NATO.L
Ранг риск-скорректированной доходности NATO.L, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHLD c NATO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NATO.L равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и NATO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и NATO.L

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как NATO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.37%0.53%0.26%
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и NATO.L

Максимальная просадка SHLD за все время составила -10.92%, что меньше максимальной просадки NATO.L в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и NATO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и NATO.L

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...