PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с SFLNX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 14.31%/yr for SFLNX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPY charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.

Доходность

Сравнение доходности SPY и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции SFLNX по среднегодовой доходности: 15.42% против 14.31% соответственно.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

SFLNX

1 день
1.52%
1 месяц
2.46%
С начала года
14.44%
6 месяцев
13.87%
1 год
31.60%
3 года*
20.20%
5 лет*
12.92%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.44%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Correlation

The correlation between SPY and SFLNX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.94

The correlation between SPY and SFLNX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPY и SFLNX

Секторы
SPY
SFLNX

Технологии

39.0%
19.0%

Финансовые услуги

11.1%
13.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.2%

Здравоохранение

8.3%
11.9%

Промышленность

7.8%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.4%

Энергетика

3.1%
10.2%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
3.7%

Технологии

SPY
39.0%
SFLNX
19.0%

Финансовые услуги

SPY
11.1%
SFLNX
13.9%

Коммуникационные услуги

SPY
10.6%
SFLNX
10.3%

Потребительский циклический сектор

SPY
9.9%
SFLNX
9.2%

Здравоохранение

SPY
8.3%
SFLNX
11.9%

Промышленность

SPY
7.8%
SFLNX
9.4%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.5%
SFLNX
7.4%

Энергетика

SPY
3.1%
SFLNX
10.2%

Коммунальные услуги

SPY
2.1%
SFLNX
3.2%

Недвижимость

SPY
1.8%
SFLNX
1.8%

Сырьевые материалы

SPY
1.7%
SFLNX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с FLCOX

Доходность на риск

SPY vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYSFLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.92

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
4.05

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

5.06

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

19.68

-7.29

SPY vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа SFLNX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и SFLNX

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SFLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-56.18%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.10%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-16.27%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-18.98%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-37.59%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.73%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-6.00%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.57%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SFLNX

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.17%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

7.81%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

10.59%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.30%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.41%

-0.45%

Сравнение комиссий SPY и SFLNX

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SFLNX

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SFLNX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and SFLNX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.34%) compared to SFLNX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs SFLNX's -56.18%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и SFLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор