PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с RPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.48%/yr vs 14.66%/yr for RPG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPY charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности SPY и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.18%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции RPG по среднегодовой доходности: 15.48% против 14.66% соответственно.

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%

RPG

1 день
-1.01%
1 месяц
8.23%
С начала года
30.18%
6 месяцев
30.19%
1 год
39.84%
3 года*
28.04%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.18%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between SPY and RPG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.88

The correlation between SPY and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и RPG

Секторы
SPY
RPG

Технологии

35.9%
39.6%

Финансовые услуги

11.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
17.1%

Здравоохранение

8.4%
7.0%

Промышленность

7.8%
17.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.1%

Энергетика

3.6%
1.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

SPY
35.9%
RPG
39.6%

Финансовые услуги

SPY
11.8%
RPG
5.2%

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
RPG
8.8%

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
RPG
17.1%

Здравоохранение

SPY
8.4%
RPG
7.0%

Промышленность

SPY
7.8%
RPG
17.6%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
RPG
1.1%

Энергетика

SPY
3.6%
RPG
1.4%

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
RPG
1.1%

Недвижимость

SPY
1.9%
RPG
1.1%

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
RPG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

SPY vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.03

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.74

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.61

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

14.13

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYRPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.03

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SPY и RPG

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-53.27%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.08%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-24.75%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-35.59%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-36.58%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.01%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-8.84%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.83%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и RPG

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 2.79%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

6.41%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

16.31%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

19.74%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

23.43%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

22.70%

-4.77%

Сравнение комиссий SPY и RPG

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и RPG

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности RPG в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.17%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and RPG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (6.41%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 14.66% for RPG. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.17% for RPG.

SPY is categorized as S&P 500, while RPG is Large Cap Growth Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.35% for RPG.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор