Сравнение SPY с PFIX
SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. SPY is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, SPY returned 13.36%/yr vs 17.43%/yr for PFIX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SPY charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности SPY и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -3.92%.
SPY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.42%
PFIX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.07% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 14.78% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -3.92% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between SPY and PFIX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.10 |
The correlation between SPY and PFIX shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY vs. PFIX — Ранг доходности на риск
SPY
PFIX
Сравнение SPY c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.40 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | -0.62 | +13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY и PFIX
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -36.17% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -25.64% | +16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -36.17% | +17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -36.17% | +11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -20.78% | +18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -17.13% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 16.52% | -14.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и PFIX
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 8.38% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 21.22% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 30.44% | -18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 38.52% | -21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 38.29% | -20.33% |
Сравнение комиссий SPY и PFIX
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и PFIX
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PFIX в 10.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.11% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SPY and PFIX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.38%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.43% vs 13.36% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.43% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 1.00% for SPY.
SPY is categorized as S&P 500, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.50% for PFIX.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPY и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор